Арбитраж криптовалюты. Заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках

Криптовалюты с целью взять прибыль от расхождения цен на разных рынках, регионах или биржах именуется арбитражной сделкой.

Арбитраж криптовалют: условия

Объект продажи должен быть ликвиден. В широком смысле арбитраж применяют к товарам на спот рынках, но чаще практикуют именно с валютами, акциями, фьючерсами и криптовалюты отлично подходят для этих операций. Разумеется, не все, а с высокой капитализацией и крупным суточным объёмом сделок. То есть , занимающие верхние строчки рейтинга криптовалют.

Причём на бирже сделки с этими инструментами должны осуществляться без задержек.

Таким образом, если вы видите разную цену на биткоин или ethereum на криптобиржах или видите, что можете продать собственные активы в одном месте дороже, чем есть предложение в другом, то вы нашли возможность для арбитража. Хотя не все так просто.

Арбитраж криптовалют: ограничения

Реальная возможность арбитража часто призрачна, может нивелироваться спредом или сборами, которые представляют собой проценты или фиксированную плату.

Когда срыв транзакции обернётся против вас, это неслучайное событие.

1. Временной интервал длится недолго, иногда несколько секунд. Поэтому успешные арбитражники обычно имеют опыт внутридневной торговли.
2. Чтобы снизить риски до минимума нужен доступ к последним котировкам криптовалют, возможность быстро активировать ордер и одновременно выполнить покупку и продажу.
3. Даже с помощью перечисленных инструментов, когда котировки начинают двигаться в любом направлении, вы обнаружите, что покупатель или продавец нередко находят способ отказаться от нужной цены.
4. Некоторые биржи запрещают быструю торговлю криптовалютами. Это может быть специально запрограммированное препятствие против спекуляций. Остановки на быстрых торгах могут уничтожить выгоду или ещё хуже - превратить инвестиции в ужасный беспорядок.
5. Другие крупные биржи имеют встроенные механизмы против арбитража, которые быстро корректируют и даже покупают и продают активы на собственном счёте, чтобы синхронизировать свой с лимитными ордерами. Возможность для арбитража сильно ограничена этими «внутренними», самонастраивающимися сделками.

Есть юридические риски - если арбитражная сделка позже посчитается незаконной в юрисдикции любой стороны, ваши криптовалютные счета могут быть заморожены, оштрафованы или транзакцию отменят. В отличие от переводов внутри криптовалютной сети, биржевые сделки отменяются. Опять же, эти юридические инструменты тщательно планируются и всегда будут работать против вас.

Арбитражные посредники

Так называемые арбитражные пулы - . Если компания может стабильно удваивать криптовалюту каждые 90 дней, зачем нужна многоуровневая маркетинговая система? Кто мешает самостоятельно начать с нескольких сотен долларов и стать миллиардерами, бесконечно удваивая деньги?

Перечисленные риски арбитража криптовалют только то, что лежит на поверхности. Возможности выгодного арбитража редки и малы. Часто получается, что трейдер обретает небольшой выигрыш при высоком риске.

В любом случае арбитраж криптовалют, кроме опыта и ловкости, требует значительных средств, причём не обременённых обязательствами.

Сегодня мы с вами поговорим про арбитраж криптовалют. Пока одни спекулянты пытаются майнить криптовалюты, другие успешно зарабатывают в этой области, не вкладывая накопления в «железо». Им удается зарабатывать с помощью арбитража на бирже криптовалют, который подойдет любому спекулянту.

Спекулянты получают прибыль за счет разницы в котировках на разных торговых площадках, которая появляется в результате децентрализации деятельности отдельных бирж.

Принцип заработка на арбитраже

Давайте для начала разберем, как удается заработать на арбитраже. В связи с тем, что стоимость криптовалют постоянно меняется, котировки колеблются, но на разных биржах это происходит с разной скоростью, в результате чего стоимость криптовалют может существенно отличаться. Главные задачи спекулянтов заключаются в следующем:

• Приобрести криптовалюты по максимально выгодной цене.
• Перевести на биржу, где криптовалюта стоит больше всего.
• Произвести обмен криптовалюты на доллары.
• Перевести средства на площадку, на которой была приобретена криптовалюта по выгодной стоимости.

После этого описанный выше процесс повторяется заново.

Плюсы и минусы арбитража

Арбитраж по сравнению с другими способами заработка наделен следующими преимуществами:

1. Трейдер не нуждается в фундаментальных знаниях и особенностях работы финансового рынка.
2. Нет необходимости проводить анализ рынка.
3. Не нужен опыт.
4. Минимальный уровень риска.

Стоит отметить, что риск все же присутствует. И полностью исключить риски невозможно. Основные риски присутствуют в момент перевода денежных средств на другую биржу, где трейдер планирует продать криптовалюту, так как цена может резко упасть, в результате чего трейдер может не только лишиться прибыли, но и понести убытки.

Для того чтобы максимально сократить уровень рисков, рекомендуется вести торги в периоды спокойствия на рынке. В таком случае трейдер спокойно проведет сделки и получит свою прибыль. Теперь давайте разберем разновидности стратегий, основанных на арбитраже.

Традиционные стратегии

Такой вид является классическим, он предполагает торговлю одним активом на разных биржах. Это классическая спекуляция – покупаешь дешевле и продаешь дороже. Трейдерам удается получать доход за счет отсутствия эффективной технической базы из-за медленной обработки заявок. По этим причинам применение классических арбитражных стратегий является практически полностью безопасным.

Суть такого стиля торговли заключается в том, чтобы следить за котировками на разных биржах и искать криптовалюты с разной стоимостью. После этого нужно произвести расчет потенциальной прибыли, учитывая конвертацию и размер комиссии. В случае получения положительного результата, трейдер приступает к действию. Принцип работы выглядит следующим образом:

1. Открываются кошельки в популярных электронных платежных системах.
2. Изучаются цены криптовалют у разных бирж.
3. Как только будет выявлено выгодное предложение, криптовалюта покупается.
4. Затем средства переводятся на другую биржу, где стоимость криптовалюты выше.
5. Криптовалюта продается по более выгодному курсу, после чего деньги выводятся.
6. Затем весь процесс повторяется заново.

Залог успеха

Учитывая условия сегодняшнего рынка, для заработка на арбитраже нужно:

1. Обладать начальной денежной суммой, как минимум, в размере 100 долларов.
2. Найти биржи с выгодными условиями и удобными методами вывода.
3. Проводить сделки в спокойные периоды на рынке, когда риски минимальны.
4. Проводить сделки в том случае, если вы нашли разницу в цене не менее двух процентов.

Конкретный пример

Для более наглядного понимания, предлагаю рассмотреть конкретный пример. Допустим, в мае 2017 года 1 биткоин на LiveCoin стоил 1810 долларов. В то же время на EXMO его цена составляла 1830 долларов. Разница между ценами составляла целых 20 долларов. А это примерно 1 процент, и не 2, как рекомендует стратегия.

Тем не менее, разница неплохая, и можно получить неплохую прибыль, если приобрести на одной бирже биткоин и продать его на другой. Если вычесть из этой разницы размер комиссии и сборы за перевод, то мы получим 15 долларов чистой прибыли.

Можно на этих же биржах взглянуть на стоимость Эфиримуа, видим, на первой он стоит 207 долларов, а на второй 201. Разница составляет почти три процента, а это идеальные условия для арбитража.

Статистические арбитражные стратегии

Второй вид стратегий основывается на теории о том, что криптовалюты на разных биржах коррелируют между собой, так что рост цены на одной бирже приведет к росту котировок на другой. Такой стиль арбитража знаком многим спекулянтам на рынке Форекс, так как такая тактика торговли несколько лет назад приносила неплохую прибыль. В таком случае главная задача спекулянта – найти самые быстро обновляющиеся котировки, а вести торги на той бирже, на которой цены обновляются с запаздыванием.

Принцип торговли криптовалютами такой же, как и любыми другими активами. Но в этом случае возникают определенные риски, так как у трейдера нет никаких гарантий, что рост цен на одной бирже приведет к росту котировок на другой бирже. Но чаще всего такая тактика торговли приносит прибыль.

Торговать таким способом можно как одной валютой, так и несколькими. Можно использовать связь между биткоин и лайткоин. Между этими валютами есть определенная связь, и она достаточно сильная. Если наложить эти 2 графика друг на друга, то в момент существенного расхождения котировок можно найти неплохие точки для входа в рынок.

Принцип заключается в следующем: как только котировки одной криптовалюты чрезмерно упадут в цене, ее нужно приобрести. Если биткоин чрезмерно упал, то покупать нужно его, а если лайткоин упал в цене, то покупать нужно лайткион.

Автоматизация процесса выявления оптимальных мест для открытия ордеров

Опытные трейдеры прилагают огромное количество усилий для создания приложений для арбитража первой разновидности. Сегодня существует несколько работающих приложений, способных справиться с этой задачей. К сожалению, они являются платными, а их реальная эффективность является довольно низкой.

Покупать или нет подобные приложения, решать вам. Но при этом следует помнить, что подобные приложения редко оправдывают свою стоимость. Лучше всего подождать, пока появится действительно эффективные приложения, которые смогут автоматизировать арбитражную торговлю криптовалютами.

Заключение

Арбитраж на бирже криптовалют является довольно эффективным методом получения дохода. Если вы решили использовать эту методику для заработка, вам следует помнить, что она связана с определенными рисками. Относительно недавно многие трейдеры применяли для арбитражной торговли биржу BTC-E, но в итоге ее счета арестовали, а все клиенты лишись своего капитала.

Чтобы избежать подобного варианта развития событий, необходимо максимально ответственно подойти к выбору биржи для торговли криптовалютами. Также следует периодически выводить прибыль, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем у биржи, вы не лишились всего капитала.

Арбитражная торговля - это отдельный класс стратегий, где отсутствует понятие чисто рыночного риска. Поэтому истинный арбитраж - это торговля с бесконечной рентабельностью, когда при положительной прибыли риск стремиться к нулю.

Конечно, на реальном рынке нужно учитывать и чисто технический риск: сбой в алгоритме работы биржи, проблемы со связью или ошибка в исходном коде робота может привести к потере средств. Вдобавок само наличие арбитража, явление довольно редкое. Ситуацию усугубляет большое количество высокочастотных трейдеров (HFT), которые тоже любят арбитраж и быструю прибыль. Поэтому такая сделка имеет ограничения как по времени, так и по обороту - проторговать вы сможете ровно столько, сколько даст рынок.

Думаю, суть простейшего (классического) арбитража будет понятна всем. Задача трейдера свести покупателя и продавца, один из которых готов купить дороже, а второй продать дешевле. Разница между ценами - непосредственный заработок арбитражера. То есть, это один из вариантов посредничества. В такой схеме отсутствует рыночный риск, так как нет необходимости в прогнозировании цены. Еще перед совершением сделки, трейдер знает ее результат.

Арбитражеры берут на себя важную задачу: приводят рынок к централизации, выравнивая курсы инструментов, и создают дополнительную ликвидность. Классический арбитраж появляется на почве ограничений, но не все из них дают благоприятную почву для совершения безрисковых сделок:

Ограничения на ввод и вывод средств: отсутствие свободного потока средств создает долгосрочные раздвижки, как было с

• проектом Mt.Gox. Сюда же можно отнести все чисто технические неполадки. Это вариант арбитража, который вы, скорее всего, не сможете проторговать, опять же, из-за невозможности быстрых переводов между биржами;
• Недостаточная ликвидность - малый торговый оборот тормозит движение курса. Причиной могут быть ограничения биржи или отсутствие крупных капиталов. Это проблема любого развивающегося рынка. Из-за небольших объемов, много заработать на таком арбитраже не получится, но в целом реально;
• Высокие комиссионные издержки торговой площадки, что приводит к снижению спроса и появлению ценовых раздвижек. Чтобы остаться в прибыли, раздвижка должна существенно превышать издержки торговых операций;
• Краткосрочный рыночный всплеск: кто-то решил “по-крупному” закупиться валютой, съев половину заявок стакана. Образовавшееся пространство быстро заполняется заявками маркетмейкеров, создавая перекос в ту или иную сторону. Для проторговки нужна быстрая реакция и такой же скоростной канал связи. За подобными неэффективностями охотятся высокочастотные трейдеры.

Биржи криптовалют

Криптовалютные биржи - это настоящая революция в сфере розничного трейдинга. Теперь доступ к непосредственной ликвидности можно получить абсолютно любому трейдеру, независимо от его статуса или размера начального капитала.

Более того, большинство бирж предоставляют абсолютно открытый и бесплатный API - специальный программный интерфейс, для взаимодействия с площадкой при помощи автоматического алгоритма. На самом деле, бирже это выгодно, так как роботы способны генерировать большие обороты, а основной заработок биржи - это комиссия с транзакций.

Больше всего распространен арбитраж между инструментами одной площадки, как самый простой в реализации вариант. Арбитраж внутри биржи не подразумевает вывода средств за пределы кошельков площадки. Основная статья расходов приходится на проведение обменных операций. Стандартная комиссия на рынке - 0.2% для обмена в одну сторону.

Криптовалютный рынок сильно фрагментирован - отсутствует единая централизованная площадка, или какой-либо стандартизированный набор инструментов. Для арбитражера это плюс, поскольку отсутствие централизации создает множество неэффективностей - возможностей для пространственного арбитража. При этом арбитраж в пространстве будет существовать всегда, пока существует ненулевая задержка канала связи.

Проблема арбитража между биржами

Допустим, что нас интересует только моментальный арбитраж, который можно проторговать здесь и сейчас, по ценам, которые в данный момент имеются в стакане. На самом деле, видов арбитража бесконечное множество. Например, временной арбитраж подразумевает проторговку закономерностей со сдвигом по временной шкале. Мы же остановимся на самом простом.

Для арбитража между биржами нам нужно найти два одинаковых инструмента, торгующихся на разных площадках, между которыми произошла ценовая раздвижка. Так как нас интересует моментальный арбитраж, мы смотрим только на верхние заявки стакана. Крайние ордера стакана заявок представлены ценами Ask и BId. Ask - это лучшая цена, по которой вы можете купить, Bid - лучшая цена, по который есть желающие купить у вас.

Например, на двух биржах торгуется пара BTCUSD (биткоин-доллар), обозначим их как “x” и “y”. Пусть, xAsk = 1000$, xBid = 950$; yAsk = 1100$, yBid = 1050$. Таким образом, мы получаем ситуацию чистого арбитража: покупаем биткоин по 1000$ на бирже X, затем переносим купленный биткоин на кошелек биржи Y, и продаем его там за 1050$. После этого, заводим доллары обратно на первую биржу, и повторяем круг. Конечно, здесь не была учтена комиссии бирж и транзакций между ними.

То есть, для получения профита, нам нужно соблюдение условий, когда xBid > yAsk + комиссия или yBid > xAsk + комиссия. Остальное уже дело техники. Собственно, тут все упирается в скорость и качество исполнения. Если робот реагирует недостаточно быстро, вполне вероятно, другой арбитражер успеет нивелировать возникшую разницу в стаканах, опередив вас на десяток миллисекунд.

На самом деле, то что вы видите арбитраж на экране, еще не означает, что его можно проторговать. Существует понятие длительности арбитража, то есть, как долго неэффективность держится в рынке. Это могут быть часы, так и доли секунды.

Таким образом, мы постепенно приходим к тому, что постоянный перевод средств между биржами дает слишком много дополнительных расходов на комиссии, и может занимать длительное время, а потому малоприбылен и неэффективен.

Выходит, схема с переливом средств между биржами требует некоторого усовершенствования.

Синтетический арбитраж

Даже если арбитража нет при прямом сравнении инструментов, скорее всего, арбитражные позиции имеются на кросс-курсах. Проще всего описать синтетик на примере валютного треугольника. Допустим, мы имеем 3 валюты: BTC, LTC и USD, из которых получаем 3 валютные пары: BTCUSD, LTCUSD и LTCBTC. Каждую пару мы можем представить с помощью двух других, при этом по всем характеристикам синтетическая пара будет идентична оригинальной, между ними прослеживается четкая математическая взаимосвязь.

Например:

• BTCUSD = LTCUSD / LTCBTC
• LTCUSD = BTCUSD * LTCBTC
• LTCBTC = LTCUSD / BTCUSD

Обычно разница между синтетиком и реальным активом не больше накладных расходов - спреда и комиссии. Но иногда проскакивают арбитражные ситуации, где может быть существенная разница курсов.

То есть, идеальный робот для арбитража, тот который будет одномоментно сравнивать все возможные варианты реальных и синтетических валютных пар, и агрегировать их в одном месте, выбирая самые выгодные цепочки сделок. Главная сложность в том, что вам придется одномоментно открывать и закрывать большое количество сделок, поэтому важно научить робота обрабатывать ошибки частичного исполнения и реджекта.

Торговая стратегия

Суть стратегии в том, что вместо ожидания переводов между биржами и расходов на комиссии, мы будем одновременно держать на биржах примерно одинаковое количество средств. Вначале нужно определить, арбитраж каких валют мы будем использовать. Например, пусть это будет биткоин и доллар США. В таком случае для указанных валют на исследуемые биржи заводим эквивалентный баланс.

В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен - так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

Для примера, берем текущий срез рынка и смотрим на относительное положение значений цен Ask и Bid. Ищем цепочки сделок, в которых цена Bid больше Ask. Здесь мы имеем существенную разницу цен между Kraken и Cex. Считаем разницу, и вычитаем из нее комиссии бирж. В данном случае, нам нужно купить биткоин на Kraken, по более низкой цене и продать на Cex, по более высокой.

В результате наша сделка приводит к перекосу балансов - на Kraken есть биткоины, но нет долларов, а на Cex все наоборот. Нам нужно дождаться, когда образуется обратный перекос, и биткоин на Cex будет продаваться дешевле, чем на Kraken. Собственно, этого может и не произойти, поэтому перед применением подобной стратегии лучше изучить историю раздвижек и возможные подводные камни, причины возникновения арбитражной ситуации.

Итого, для входа в рынок:

1. Собираем текущие котировки реальных и синтетических инструментов (лучше по всем валютам сразу, полный срез рынка).
2. Находим самые выгодные комбинации, где Bid перекрывает Ask. По стакану ордеров вычисляем оптимальный объем сделки.
3. Одномоментно отправляем ордера по рынку. В случае частичного исполнения, отправляем новый ордер по рыночной цене - здесь может быть отрицательное проскальзывание.

Пример взаимодействия с API

Каждая биржа реализует программный интерфейс по-своему. Как правило, общение с сервером проходит с помощью простых http-запросов, при этом сервер отдает ответ в формате JSON, популярном формате представления данных.

Далее, методы для доступа к данным делятся на две группы: публичное api, с помощью которого можно получить общедоступные данные, вроде курсов валют, информации торгового стакана и так далее. Открытие новых ордеров и перевод средств с кошелька на кошелек требует предварительной аутентификации клиента. Для этого, в заголовке запроса к бирже нужно дополнительно указать ваш api-токен и публичный ключ, получить которые вы можете в своем личном кабинете.

Рассмотрим небольшой пример с биржей YoBit. Чтобы узнать информацию о валютной паре, достаточно сделать запрос вида: https://yobit.net/api/3/ticker/ltc_btc

Сервер выдаст примерно такой результат:

{
"ltc_btc": {
"high": 0.01725322,
"low": 0.01677134,
"avg": 0.01701228,
"vol": 196.33071797,
"vol_cur": 11550.26875662,
"last": 0.016952,
"buy": 0.01695201,
"sell": 0.01700000,
"updated": 1515771676
}
}

Тестировать публичное API можно прямо из браузера. Для отправки POST-запросов можно воспользоваться Postman или аналогами, где можно гибко манипулировать заголовками и другими параметрами запроса.

Выбор платформы для разработки остается за вами, принципиального значения это не несет. Лучше выбрать язык, который вы знаете лучше всего - имеется в виду не только знание синтаксиса, но и опыт разработки. Практика показывает, что плохо оптимизированный код даже на “быстром” языке программирования дает худший результат относительно программы, написанной на более понятном языке.

Если одни предпочитают вкладывать бешеные деньги в железо, чтобы заниматься майнингом, другие умудряются зарабатывать на арбитражной , не вкладывая в это дело ни копейки. И только вам решать, какой возможностью воспользоваться.

Арбитраж – это с низким курсом и продажа на бирже, которая предлагает криптомонеты по высокому курсу. И так несколько раз, пока не наберётся желанная сумма. Каждая криптовалютная биржа выставляет свой курс благодаря тому, что они децентрализованные, и никем не контролируются. Иногда эта разница может достигать до 10%, а то и выше. Потому вопрос, как заработать на разнице курсов разных , не стоит. Чтобы заниматься подобным, не нужны ни специализированные знания, ни какие-либо вложения. Всё, что потребуется от трейдера – следить за разницей курсов и вовремя поймать момент, когда можно делать покупку или продажу активов. Давайте и мы попробуем разобраться, как стать успешным в арбитраже.

Принцип заработка на арбитраже

Принцип заработка на арбитраже Биткоинов очень простой – использовать разницу в котировках различных цифровых монет себе на пользу. Дело в том, что арбитражные криптовалюты имеют довольно заметную разницу по цене на разных криптовалютных биржах. Потому принцип заработка на арбитраже довольно простой – покупайте дешевле, а продавайте дороже. Это сможет освоить даже ребёнок.

В принципе, именно благодаря простоте работы этот способ заработка получил такую широкую популярность. К тому же этому способствует тот факт, что цена криптовалют постоянно меняется. Даже на протяжении дня колебания курса могут составлять 20% и даже больше. А если подождать пару дней, можно вообще обогатиться в несколько раз.

Если обобщать, арбитраж позволяет получить максимальную прибыль за очень короткий срок. При этом не нужно делать сложных математических расчётов, как для стандартной игры на бирже, или вкладывать немалые деньги, как в майнинге. Котировки на разных биржах постоянно колеблются, а так как делают они это не с одинаковой скоростью, на этом феномене можно заработать. По сути – это обычная спекуляция.

Давайте рассмотрим, как заработать на арбитраже криптовалют:

Повторять такие операции можно бесчисленное количество раз, вот только не все биржи позволяют быстро вывести деньги со своего счёта. Это может тормозить заработок. Кроме того, зная, что такое арбитраж криптовалюты, спекулянт должен понимать, что чем больше он обменяет монет, тем больше будет мгновенная прибыль. Занимаясь арбитражем небольших сумм, большой прибыли не получить, а можно и в убыток пойти.

Классический арбитраж

Классическим арбитражем криптовалют называют разновидность пространственного обмена. Операции проводят на одних и тех же финансовых инструментах, но только проводится большинство арбитражных сделок на разных . В любом случае цель класcического арбитража одна – получить прибыль.

Деньги пользователь получает благодаря неэффективности системы исполнения и агрегации ценовых котировок. Таким образом, арбитраж классического типа становится практически безрисковым.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют, поговорим ниже.

Но классический арбитраж будет эффективным, только если:

Пример удачных сделок по арбитражу криптовалют можно посмотреть в следующей таблице:

Обмен STEEM / BTC
Пара	Биржа	Купить	Продать	Последний курс	Volume 24
steem_btc	bittrex	0.00048091	0.00047591	0.00047599	983419.2
steem_btc	poloniex	0.00043743	0.00043735	0.00043735	255075.7
8.7968360652
Обмен LTC / EUR
ltc_eur	exmo	133.999732	133.11	133.11	251126.6
ltc_eur	wex	123.763	122.853	123.763	586318.7
7.5523379362
Обмен ETH / EUR
eth_eur	exmo	730.47999999	726	726	1397317.5
eth_eur	wex	675.41916	673	673	565766.3
eth_eur	cex	679.99	672.01	671.61	1105.4
7.4888073948

Статистический арбитраж

Если с классическим вариантом всё более или менее понятно, то статистический межбиржевой арбитраж криптовалют остаётся неизведанной отраслью. Ничего удивительного, ведь данная стратегия арбитража заметно отличается от своего собрата. Главная задача человека, который занимается этим видом торговли, – найти закономерность, наблюдаемую в движениях цены различных криптомонет, и использовать эту находку в торговле.

Чтобы провести статистический арбитраж на биржах криптовалют, нужно сделать следующее:

1. Для начала нужно выбрать криптовалюты, с которыми будете проводить сделки. Причём необязательно сразу хвататься за топовые криптовалюты. Конечно, сделки с Биткоинами приносят прибыль, но многие эксперты считают, что этот рынок слишком перегрет.
2. Для анализа можно использовать коэффициент корреляции. Он поможет выяснить, какая валюта переоценена, а какая недооценена.
3. Далее совершайте покупку/продажу той или другой валюты и получайте прибыль.

Самый частый пример подобной торговли – парный трейдинг, в случае которого арбитраж криптовалют проходит на двух биржах двумя инструментами. Правда, в таком случае нельзя рассчитывать на высокую эффективность работы, но система выглядит гибкой.

Формируется нечто вроде гибкой стратегии, внутри которой можно работать практически без риска и торговать на границах дозволенного. Прибыль плавающая, так что стабильности здесь вы, скорее всего, не увидите. Но статистический арбитраж между биржами криптовалют чаще используется профессионалами, так как он заметно сложнее своей классической копии. Зато если верить теории, то используя эту стратегию, можно создать стабильный искусственный инструмент, применяя динамические весы для вычисления размера позиций, что открываются.

Но существует проблема формирования этого инструмента, и заключается она в поиске относительно стабильных неэффективностей. Криптовалютный рынок слишком волатильный и нестабильный, а значит, и зависимости такие же. А если для графика будет использована нестабильная зависимость, он попросту не будет соответствовать действительности. Ушедший в сторону график неэффективный, а собранный трейдером пакет потеряет свою нейтральность по отношению к рынку.

Чтобы заниматься арбитражем, нужно выбрать список и обменников, которые подходят для этого занятия. Для этого нужно обратить внимание на несколько факторов. Прежде всего на курс криптомонет, ведь именно на нём мы и будем зарабатывать. Потом обязательно обратите внимание на комиссию, которую снимает интернет-биржа за работу на ней. Большинство площадок не требуют комиссии, когда на них вводят деньги, а вот за вывод придётся платить. А комиссия в обменниках ещё больше.

Давайте рассмотрим лучшие биржи криптовалют для арбитража:

Но биржи – не единственное место для арбитража криптовалют, ведь есть ещё обменники:

Выводы

Заработок на арбитраже криптовалют в 2018 году может составить действительно большие суммы, если умело подходить к выполнению спекуляций. Криптовалютный рынок развивается, потому на нём ещё можно заниматься арбитражным трейдингом. А на развитых рынках такие спекуляции уже неэффективны.

Заниматься подобной деятельностью смогут даже новички, так как можно использовать даже примитивные стратегии. К тому же, здесь исключается необходимость в дополнительных издержках. Это перспективное направление для трейдеров. Минимальные риски и прибыль за одну сделку в 7 долларов (с активом в сто долларов) – это далеко не предел. За день вложенные средства окупят себя, тем более, что, по сути, вы ничего не теряете. Но риски есть, пусть и минимальные. Потому желательно пройти обучение перед тем как начинать полноценно работать с цифровыми деньгами.

Криптовалюта, в качестве торгового инструмента, все больше заинтересовывает участников биржевых торгов, о чем говорит стремительный рост количества площадок и денежного оборота. При этом арбитраж на биржах криптовалют признается участниками финансового рынка самой привлекательной и выгодной стратегией для заработка на данных площадках.

Прежде всего, интерес заключается в низких рисках для торгующего. Даже при минимально прибыльной, но правильно выстроенной стратегии и достаточных оборотах, игрок получает неплохую прибыль. В данной статье рассмотрим подводные камни данного способа трейдинга и наилучшие методики работы в 2018 году.

Классический биржевой арбитраж криптовалют

Вся суть классического метода заключается в получении профита на разнице котировок цифровых активов, когда задача сведена к банальному – покупке финансового инструмента по более низкой стоимости и продажа его подороже сразу же или спустя какое-то время.

При внутрибиржевом арбитраже пользователь приобретает какую-нибудь цифровую монету, ждет роста его котировок на бирже и обменивает, например, на доллары.

Или, допустим, на начальном этапе стоимость конкретного актива на площадке отличается на 2 доллара. Когда эта разница достигнет 5 долларов, нужно одновременно приобрести данный актив и обменять на доллары (либо наоборот). При возвращении волатильности к начальным значениям, а разницы к величине примерно в 2 доллара, обе позиции следует закрыть. При этом доход от положительной сделки превысит убыток от отрицательной.

Менее популярна стратегия на коррелирующих валютах. Допустим, трейдер знает, что графики изменения стоимости лайткоина и биткоина примерно схожи — это называют корреляцией. Участнику рынка необходимо отследить среднее расхождение в курсе.

Например, биткоин торгуется за 7600$, а лайткоин за 60$. Расхождение в стоимости – 7540$. К примеру, курс биткоина увеличился на 8%, а лайткоина всего на 3%. Разумным для трейдера будет продать вырвавшийся вперед биткоин и приобрести отстающий лайткоин.

Арбитраж на двух биржах

Все-таки наиболее привлекательные возможности для заработка обещает арбитраж криптовалютой на двух биржах . Как известно курсы криптомонет довольно сильно колеблются из-за того, что рынок децентрализован и изменение стоимости на разных торговых площадках происходят с запозданием. В настоящее время в Интернете функционируют десяток крупных торговых сайтов, на которых в режиме онлайн можно спекулировать цифровой и фиатной (обычной) валютами.

Важно! Нередко рыночные курсы на одну и ту же пару довольно ощутимо отличаются от 3% до 20% и выше.

На подобных «вилках» опытные арбитражники научились получать значительный доход. Поэтому цены одних и тех же валют на нескольких WEB-ресурсах часто отличаются. Именно на этом и зарабатывают опытные арбитражники. Основные этапы для заработка заключаются в следующем:

• Покупка криптовалюты, когда цена наиболее выгодна.
• Перевод приобретенного актива на другую биржу, где его цена максимальна.
• Обмен на доллары или другую цифровую монету.
• Перевод средств на биржу с самой низкой ценой (где приобретался актив).

Описанный выше процесс повторяется до тех пор, пока стоимость конкретной пары на обеих финансовых площадках не выровняется. Нужно понимать, что курсовые расхождения на возникают по закономерной причине, из-за децентрализации и в связи с недостаточным развитием рынка.

Соответственно и прибыль трейдеры получают благодаря низкой агрегации курсов цифровых денег, поэтому подобные стратегии многими признаются практически беспроигрышными. Следует принимать во внимание риски, связанные с простым техническим сбоем, который лишит трейдера возможности заработка и приведет к убытку.

Если говорить проще, заработок заключается в приобретении догоняющих валют с продажей ведущих, при выравнивании котировок сделка закрывается.

Подобную стратегию широко используют опытные игроки на децентрализованных торговых площадках Форекс, в виду того, что и на данном рынке нет единого стакана заявок. При подобной системе любой брокер может задавать произвольные котировки. Так на Форексе одна и та же денежная единица будет предлагаться к покупке на ведущих и догоняющих курсах, то есть стоимость актива будет меняться на разных торговых сайтах с определенным запаздыванием.

Пример вилок по паре ETH/USD:

Разумеется, рано или поздно, количество трейдеров, желающих «купить максимально дешево и продать подороже», увеличивается, цены постепенно (но довольно быстро) уравниваются, пока сделки на разнице котировок станут невозможны из-за установившегося равновесия.

Особенности

Конечно же, трейдерам, решившим использовать межбиржевой арбитраж криптовалют для заработка, следует учесть достаточно высокие комиссии при переводе активов с одного Интернет-ресурса на другой, время перевода и некоторые сложности с обратным обменом на фиатные деньги. Но возможность заработать на рынке намного выше, чем на обычных валютах.

Торговые площадки, в отличие от традиционного межбанковского рынка, больше схожи с обычными обменными пунктами. Ведь, в конечном итоге, любой трейдер стремится обменять свой денежную единицу на реальные доллары. Из-за относительной «молодости» криптобирж, ликвидность на них пока довольно низкая (в сравнении с банками), а арбитражные ситуации возникают намного чаще, да и длятся дольше.

В то же время простых закономерностей достаточно много, поэтому даже примитивные торговые ходы способны приводить к лучшим показателям в сравнении с операциями на обычных деньгах. Также, собственник виртуальной валюты должен уметь сохранять хладнокровие и все свои действие тщательно продумывать.

Несмотря на то, что первое место по суммарной ликвидности по-прежнему сохраняется за биткоином, многими специалистами он считается сильно переоцененным активом, из-за чего стало появляться разнообразие новых монет — воркоф. Каким бы странным это не показалось, но в настоящий момент наибольшей популярностью стала пользоваться пара ЛайтКоин и китайский юань.

Так как колебания курсов виртуальных денег происходят довольно быстро, то и решения нужно будет принимать незамедлительно.

Если на развитых рынках ценных бумаг или обычных валют заработок на разнице курсов одних и тех же финансовых инструментов перестает быть выгодным, то на криптобиржах, которые только развиваются и имеют довольно много слабых мест, трейдерам по-прежнему удается получать высокий доход на отличиях в котировках.

Для максимального упрощения и автоматизации процесса заработка на арбитраже, многие участники рынка цифровых монет пользуются специальным программным обеспечением. Такие системы позволяет видеть «вилки» одинаковых активов на разных площадках и проводить сделки в автоматическом режиме.

Если участник торгов знает, что цифровые деньги в скором будущем достигнут некоторого паритета, он может совершать сделку практически без риска, ведь он, при любом развитии ситуации, остается в выигрыше. Особенность заключается в том, что гарантировать закономерность роста котировок можно далеко не всегда, из-за чего любая подобная схема не будет приносить прибыль постоянно.

Однако это не значит, что весь метод заработки на арбитраже неверен. Просто разработка любой стратегии потребует от трейдера соответствующих усилий, чтобы определить более-менее стабильные варианты в колебаниях курсов на разных торговых площадках. В любом случае, способность разбираться в нюансах проведения сделок с криптовалютой рано или поздно принесет участнику биржи выгоду.